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Facultad: Economía
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	Áreas de Interés:
	Modelos matemáticos para finanzas

Resumen hoja de vida

Doctorado en Ciencias Físicas y Matemáticas
RAS

Doctorado en Ciencias Físicas y Matemáticas
Moscow State University Lomonosov

Maestría en Matemáticas
Moscow State University Lomonosov

Publicaciones:

Artículos publicados en revistas indexadas internacionalmente

• Ratanov Nikita. A Jump Telegraph Model for option pricing. Quantitative Finance. Vol 7 N° 5. 2007
• Ratanov Nikita. Telegraph models of financial markets Revista Colombiana de Matemáticas. N° 4. 2007
• Ratanov Nikita, Orsingher E. Random motions in inhomogeneous media. Theory of Probability and Mathematical Statistics. N° 76. 2007
• Ratanov Nikita, Melnikov A.V. Nonhomogeneous Telegraph Processes and Their Application to Financial Market Modeling Doklady Mathematics. N° 75. 2007
• Ratanov Nikita. Jump Telegraph processes and Financial Markets with memory. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis. 2007.
• Ratanov Nikita, Branching random motions, nonlinear hyperbolic systems and travelling waves. Revista Probability and Statistics. N° 10. 2006
• Ratanov Nikita. Pricing Option under Telegraph Processes. Revista de Economía del Rosario. Vol 8. N° 2. 2005

Documentos de trabajo

• Nikita Ratanov. Guantile hedging for telegraph markets and its applications to a pricing of equity-linked life insurance contracts. 2005
• Nikita Ratanov. Quantile Hedging for Telegraph Markets and its Applications to a Pricing of Equity-Linked Life Insurance Contracts. Borradores de investigación  N° 62. Facultad de Economía. Universidad del Rosario. 2005
• Nikita Ratanov. Option pricing model based on telegraph processes with jumps. Borradores de investigación  N° 44. Facultad de Economía. Universidad del Rosario. 2004