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Facultad
de Economía

Maestría en Finanzas Cuantitativas

De acuerdo con las condiciones de ingreso del estudiante al programa, se ofrece el curso nivelatorio Introducción a la modelación estocástica. Este curso lo deberán tomar los estudiantes que no hayan tenido o que no puedan certificar la aprobación de un curso formal de procesos estocásticos o de probabilidad avanzada durante sus estudios previos. El nivelatorio tiene como objetivo revisar formalmente algunos conceptos de probabilidad y presentar una introducción a la teoría de los procesos estocásticos.

Este curso tendrá una duración de 24 horas y se realizará de manera intensiva entre noviembre y diciembre del año previo al inicio del primer semestre. El curso se calificará como aprobado o no aprobado. Los estudiantes deberán asistir a las sesiones y entregar correctamente el 75% de los ejercicios asignados por el profesor.

Duración

Esta Maestría puede cursarse con una dedicación de tiempo completo o parcial. El programa está diseñado para que el estudiante complete el programa en un año y medio o dos años y medio, de acuerdo con su flexibilidad para asistir a clases y la evolución de su trabajo de grado.

  • Créditos totales del programa: 45
  • Créditos necesarios: 32
  • Créditos de opción de grado 5
  • Créditos electivos 8
  • Nivelatorio: 1 crédito - (sujeto a evaluación al ingreso) 2
  • Intesidad horaria: 1:3

Primer Semestre

Asignatura Créditos
Cálculo Estocástico C5
Teoría Financiera 1 C5
Econometría Avanzada C4
Cátedra Rosarista C-
Total semestre 1 C 15 HPS12 HTSI 33 THS 45

Segundo Semestre

Asignatura Créditos
Teoría Financiera 2 C5
Econometría Financiera C5
Métodos Numéricos en Finanzas C5
Total semestre 2 C 15 HPS12 HTSI 33 THS 45

Tercer Semestre

Asignatura Créditos
Administración Cuantitativa de Riesgos C2
Trabajo de Grado C5
Créditos Electivos C8
Total semestre 3 C 15 HPS12 HTSI 33 THS 45

Créditos Electivos

Administración Cuantitativa de RiesgosAdministración Cuantitativa de Riesgos Marketing MicroStructure and Trading
Métodos de Diferencias Finitas
Opciones exóticas y estructuración de productosOpciones exóticas y estructuración de productos Quantitative Portafolio Management
Derivados de Tasa de Interés
Derivados de Crédito Procesos con saltos y sus aplicaciones en finanzas

Convenios

Créditos C
Horas Presenciales Semanales HPS
Horas de Trabajo Semestral Individual HTSI
Total Horas Semestrales THS

*Nota: La Facultad se reserva el derecho de modificar el plan de estudios.

Tesis

El objetivo principal del trabajo de tesis es demostrar que se pueden interconectar las competencias y herramientas desarrolladas durante la maestría para abordar un objeto de estudio concreto. Se espera que estudiante desarrolle la tesis  en tutoría con alguno de los profesores de la maestría durante un periodo de aproximadamente 4 meses. En la escogencia de los temas de tesis se le da prioridad a los temas que tengan un impacto y sean de relevancia para el mercado local, para lo cual contamos con dialogo permanente y grupos de trabajo con la industria.

Algunas de las tesis desarrolladas en los últimos años han sido:

  • La estructura de plazos del riesgo interbancario.
  • Distribución hiperbólica generalizada: una aplicación en la selección de portafolios y cuantificación de medidas de riesgo de mercado.
  • Valoración de opciones bajo el modelo de kou aplicando transformada de fourier.
  • Valor en riesgo del portafolio de TES de los bancos colombianos.
  • Probabilidad de ruina con un modelo de riesgo Markov-modulado y propiedades del proceso telegráfico.
  • Modelación estocástica y trading algorítmico del spread entre acciones mediante procesos de reversión a la media.


Tesis Doctorales en Finanzas Cuantitativas

El grupo de profesores de la facultad de economía que hacen investigación en el área de finanzas cuantitativas se encuentra supervisando y ha supervisado exitosamente tesis doctorales  (en el marco de la Escuela Doctoral de la Facultad de Economía) en el área de finanzas cuantitativas:

  • Oscar López (PhD en Economía), Post-doc Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de los Andes. Tesis: “Option pricing in market models driven by telegraph processes with jumps”.
  • Johana Marín (Candidata PhD en Economía), Profesora Departamento de Ingeniería, Universidad de Medellín.
  • Juan Sebastián Ordoñez (Maestría en Economía). Estudiante de primer año del Doctorado.

Si está interesado en hacer un doctorado en el área de Finanzas Cuantitativas dentro de la Escuela Doctoral en Economía de la Facultad de economía de la Universidad del Rosario, por favor contactar al Profesor: Rafael Serrano,  rafael.serrano@urosario.edu.co.