Doctorado
	Área de formación:	Doctorado en Ciencias Físicas y Matemáticas RAS Doctorado en Ciencias Físicas y Matemáticas Moscow State University Lomonosov Maestría en Matemáticas Moscow State University Lomonosov
	Oficina:	Casa Pedro Fermín Calle 14 # 4 - 69
	Número de extensión:	(57+1) 2970200 Ext. 647.
	Correo electrónico:	nratanov@urosario.edu.co
	Nombre de las asignaturas:
	Nivel en el que dicta:	Pregrado
	Grupo de investigación:	Grupo de investigación de la Facultad de Economía
	Hoja de vida:	Español   English

Artículos publicados en revistas indexadas internacionalmente

Ratanov, N.; Melnikov, A. (2008). On financial markets based on telegraph processes. Stochastics. 80 (2), pp. 247 – 268.

Orsingher, E.; Ratanov, N. (2008). Random motions in inhomogeneous media. Theory of Probability and Mathematical Statistics.  (76), pp. 125-137.

Ratanov, N. (2007). A jump telegraph model for option pricing. Quantitative Finance. 7 (5), pp. 575-583.

Ratanov, N. (2007). Telegraph models of financial markets. Revista Colombiana de Matemáticas.  (4), pp. 247-252.

Melnikov, A.; Ratanov, N. (2007). Nonhomogeneous Telegraph Processes and Their Application to Financial Market Modeling. Doklady Mathematics. 75 (1), pp. 115-117.

Ratanov, N. (2007). An Option pricing model based on jump telegraph process. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics. 7 (1), pp. 2080009-2080010.

Ratanov, N. (2007). Jump Telegraph processes and Financial Markets with memory. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis.  (ID72326), pp. 1-19.

Ratanov, N. (2006). Branching random motions, nonlinear hyperbolic systems and travelling waves. ESAIM: Probability and Statistics,.  (10), pp. 236-257.

Ratanov, N. (2005). Pricing Option under Telegraph Processes. Revista de Economía del Rosario. 8 (2), pp. 131-150.

Publicaciones en revistas no indexadas

Ratanov, N. (2008). Jump Telegraph-Diffusion Option Pricing. Working Paper . Universitá degli Studi di Milano, 1070.

Documentos de trabajo

Ratanov, N. (2005). Quantile hedging for telegraph markets and its applications to a pricing of equity-linked life insurance contracts. Universidad del Rosario, Facultad de Economía, Borradores de Investigación, 62.

Ratanov, N. (2005). Quantile Hedging for Telegraph Markets and its Applications to a Pricing of Equity-Linked Life Insurance Contracts. Universidad del Rosario, Facultad de Economía, Borradores de Investigación. 62.

Ratanov, N. (2004). Option Pricing Model Based on Telegraph Processes with Jumps. Universidad del Rosario, Facultad de Economía, Borradores de Investigación. 44.